计算机工程与应用 ›› 2013, Vol. 49 ›› Issue (6): 253-256.
刘冬华,甘若迅,樊锁海,杨明华
LIU Donghua, GAN Ruoxun, FAN Suohai, YANG Minghua
摘要: 通过分析中国证券市场现实投资环境和实际特点,建立了一个考虑完整费用的证券投资组合模型。针对标准粒子群算法容易陷入局部最优和搜索精度不高的缺点,提出了基于捕食策略的粒子群算法,将其用于求解投资组合模型。捕食搜索策略可以通过调节限制级别来控制粒子群的搜索空间,从而平衡全局搜索和局部搜索。通过实例分析验证了算法的有效性。