ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用

ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用

杨瑞成 ^1,2,秦学志 ²

Volatility analysis of return of exchange rate using ARFIMA-EGARCH-M model

YANG Rui-cheng ^1,2,QIN Xue-zhi ²

计算机工程与应用 . 2009, (12): 23 -26 . DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.12.007