基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量

基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量

刘晓青，杨一文

Measurement to stock market liquidity risk based on GARCH-VaR model

LIU Xiaoqing, YANG Yiwen

计算机工程与应用 . 2015, (1): 223 -227 .