%0 Journal Article %A 王琪 %A 薛红 %A 陈毛毛 %T 分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算 %D 2020 %R 10.3778/j.issn.1002-8331.1910-0167 %J 计算机工程与应用 %P 215-219 %V 56 %N 8 %X

分数Brown运动具有长程相依性,且已被应用于风险理论研究。考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性,建立分数Brown运动扰动风险模型来刻画盈余过程序列,并对有限时破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。结合Cholesky分解方法模拟分数Brown运动样本轨道;提出一种有效的数值模拟算法对有限时破产概率进行了模拟计算,并通过数值算例研究了Hurst指数和波动系数对破产概率的影响;结合中国太平洋财产保险股份有限公司在2008—2017年间的数据进行实证分析,从而根据有限时破产概率的数值模拟结果分析保险公司的运营状况。

%U http://cea.ceaj.org/CN/10.3778/j.issn.1002-8331.1910-0167